Parametric Equity Plus 

Parametric Equity Plus هو صندوق مدار بنشاط يهدف إلى تحقيق نمو رأسمالي طويل الأجل من خلال الاستثمار بشكل أساسي في محفظة من الشركات الأمريكية الكبرى. وتحديداً، يمتلك الصندوق أسهمًا مدرجة ضمن مؤشر Solactive GBS United States 500. يتضمن العنصر الأساسي لاستراتيجيته نهج تغطية خيارات الشراء المحايد لبيتا (beta-neutral call overwriting)، حيث يقوم الصندوق ببيع خيارات شراء قصيرة الأجل وخارج نطاق السعر (out-of-the-money) على مؤشر S&P 500. تقترن استراتيجية الخيارات هذه مع تعرض طويل للملكية التعويضية، والذي يشمل مراكز في عقود S&P 500 الآجلة، وخيارات FLEX التي تشير إلى مؤشر S&P 500، وصندوق SPY ETF. يعتمد الأداء العام للصندوق بشكل أساسي على حيازاته من الأسهم. ولتجنب تداعيات قاعدة الـ straddle، يحد Parametric Equity Plus بعناية من التداخل بين استثماراته في الأسهم والمكونات الأساسية لخياراته. كما يقوم بتنفيذ استراتيجيات حصاد الخسائر الضريبية ضمن محفظة الأسهم الخاصة به. وبينما قد يؤدي بيع خيارات الشراء إلى التخلي عن بعض المشاركة في صعود السوق، يسعى المستشار الفرعي للصندوق بشكل استباقي إلى تنظيم هذه المراكز من خيارات الشراء المكتوبة بشكل متدرج (laddering) لتقليل هذا القيد المحتمل.