已公布
已确认 • 六月 05, 25
除息日
已达成 • 六月 13, 25
派息日
已支付 • 七月 08, 25












波动性 = 基金经理们很好地执行了更多的备兑看涨期权。 备兑看涨期权(我会用ChatGPT的支持来解释): - 你拥有一支你花1美元买的笔。 - 你卖给某人一个权利,在1个月内以1.50美元的价格买你的笔。 - 他们为这个权利支付你0.10美元(称为溢价)。 -------- 如果笔的价格超过1.50美元(例如1.70美元): - 买家行使期权,以1.50美元买你的笔。 - 你错过了额外的利润(你没有得到1.70美元)。 -->但你仍然赚了1.50美元 + 0.10美元 = 1.60美元的总额。 -------- 如果笔的价格降到0.8美元 - 买家不行使期权(不会为0.8美元的笔支付1.5美元) - 你保留这支笔(现在价值低于1美元) - 你仍然得到0.1美元的期权费。 - 在这种情况下,你的笔比之前价值更低(-0.2美元),但由于你得到了期权的溢价+0.1美元。你仍然“亏”钱,但相比没有备兑看涨期权的情况下亏得更少(-0.2美元+0.1美元=-0.1美元,而不是-0.2美元)。 这个基金在市场熊市或高波动性时表现良好。


