REX AI Equity Premium Income 旨在投资处于人工智能 (AI) 技术前沿的公司,涵盖 AI 硬件、软件、赋能基础设施及服务等领域。公司被分为 AI 领域的“纯度领导者 (Purity Leaders)”和“关键赋能者 (Key Enablers)”,分配比例分别为 40% 和 60%。该基金主要投资于总部位于美国的 AI 技术公司,持有 25 个股票仓位以寻求潜在的资产净值 (NAV) 增长,同时限制收益上限。它采用备兑看涨期权 (covered call) 策略,通过对个股编写轻微价外 (out-of-the-money) 的期权来提高期权费收入,从而部分抵消价格下跌并限制上涨潜力。具体而言,它销售与标的证券回报挂钩的标准交易所交易期权和 FLEX 看涨期权合约。REX AI Equity Premium Income 采用主动管理模式,专注于根据当前市场状况进行股票选择和期权编写。该策略旨在缓冲市场下跌并管理价格波动,实现资本增值与当前收益的结合。