LSEQ se vyznačuje jako první hedge fond v odvětví, který přešel na formu burzově obchodovaného fondu (ETF). Jeho primárním cílem je optimalizace výnosů z investic a efektivní řízení rizik v podmínkách kolísajících trhů. Toho je dosaženo udržováním vyváženého portfolia dlouhých (long) a krátkých (short) pozic v amerických akciích s velkou a střední tržní kapitalizací. Výběr dlouhých pozic řídí multifaktorový model, zatímco specializovaný krátký model identifikuje potenciální podhodnocené tituly. Ústředním bodem strategie je proprietární model makroekonomických režimů, který klasifikuje tržní prostředí jako value, neutral nebo momentum. Tento rámec ovlivňuje klíčová rozhodnutí o portfoliu, včetně úrovní hrubé (gross) a čisté (net) expozice, spolu s preferencemi pro faktory value, quality, profitability a momentum. Výběr průmyslových skupin upřednostňuje vnímané příležitosti k generování alfa, konkrétně cílí na sektory vykazující nejvyšší disperzi výnosů. Pro řízení rizik fond využívá dlouhé a krátké expozice navržené k eliminaci rizika extrémních ztrát (tail risk), přičemž výkonnost je měřena pomocí Sortinova poměru. Jeho investiční univerzum může zahrnovat také americké pokladniční poukázky, různé deriváty, omezenou zahraniční expozici a zpětné repo smlouvy. LSEQ zahájil činnost s čistým aktivním okrajem ve výši 3,64 milionu USD.

CEO

ISIN

US41151J8282