iShares Emerging Markets Equity Factor 

Der EMGF bietet einen Multi-Faktor-Ansatz für Aktien aus Schwellenländern durch Investitionen in Large- und Mid-Cap-Aktien. Zulässige Wertpapiere erhalten einen zusammengesetzten Score basierend auf fünf Stilfaktoren: Quality, Value, Momentum, Low Size und Low Volatility. Quality wird anhand der Fundamentaldaten des Unternehmens sowie der Kohlenstoffemissionsintensität und der Ziele zur Reduzierung von Treibhausgasen gemessen. Value basiert darauf, wie günstig die Aktien im Vergleich zu ihren Fundamentaldaten sind. Momentum bezieht sich auf den Aufwärtstrend der Performance. Low Size bezieht sich auf die geringere Marktkapitalisierung eines Unternehmens. Low Volatility bezieht sich auf die Standardabweichung der Renditen eines Unternehmens in den letzten 12 Monaten. Der Fonds nutzt einen Optimierungsprozess, um das Exposure zu den fünf Faktoren zu erhöhen und gleichzeitig die Diversifikation über Länder und Branchen beizubehalten. Der Index wird vierteljährlich überprüft und neu gewichtet. Vor dem 1. März 2023 hieß der Fonds iShares MSCI Emerging Markets Multifactor ETF und bildete den MSCI Emerging Markets Diversified Multiple Factor Index ab.