Efficient Market Portfolio Plus 

Efficient Market Portfolio Plus ist ein aktiv verwalteter Fonds-of-Funds, der einen proprietären Algorithmus auf Basis von Momentum-Indikatoren nutzt, um Preisprognosen für Anlageklassen und Sektoren zu erstellen. Der Fonds geht Long-Positionen in ETFs ein, von denen er eine Outperformance des gesamten US-Aktienmarktes erwartet, und Short-Positionen in ETFs, von denen er eine Underperformance erwartet. Das Exposure des Fonds umfasst US-Aktien jeder Marktkapitalisierung, US-Treasuries sowie ausländische Aktien. Typischerweise hält das Portfolio 12 bis 24 ETFs, wobei die Short-Positionen zwischen 20 % und 70 % des Vermögens liegen und das Ziel eine Netto-Long-Exposure von 50 % bis 100 % ist. Der Fonds kann zudem in bis zu vier inverse und gehebelte inverse ETFs investieren. Während der Fonds in der Regel ETFs zur Erzielung des Exposures nutzt, kann er nach Ermessen des Beraters auch in Einzelwerte investieren. Der Berater rebalanced das Portfolio mindestens einmal im Monat, was zu einer hohen Portfolio-Umschlagshäufigkeit führen kann.