GMO Systematic Investment Grade Credit 

Der INVG-Fonds strebt danach, die Performance des Bloomberg U.S. Corporate Index durch den Einsatz einer systematischen Multi-Faktor-Anlagestrategie zu übertreffen. Während das Ziel darin besteht, eine ähnliche Marktexposition wie der Benchmark zu erreichen, konzentriert sich der Fonds primär auf hochliquide Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating. Diese Bestände umfassen verschiedene Laufzeiten und stammen von Unternehmen sowohl aus den USA als auch aus dem Ausland. Das analytische Rahmenwerk des Fonds bewertet mehrere Faktoren – wie Value, Qualität, Momentum und Fundamentaldaten – mittels proprietärer Fair-Value-Modelle, die das Ausfallrisiko und das Marktmomentum messen. Diese Strategie zielt darauf ab, attraktive risikoadjustierte Renditechancen zu identifizieren und gleichzeitig die Abweichung von der Benchmark zu minimieren, indem Exposures und Risiken in den Bereichen Länder, Sektoren, Emittenten, Liquidität, Zinssätze und Credit Spreads proaktiv gesteuert werden. Als aktiv verwaltetes Vehikel verfügt der Portfoliomanager über die volle Autonomie, die Bestände jederzeit bei sich ändernden Marktbedingungen anzupassen. Darüber hinaus kann INVG Kapital in Derivate, andere börsengehandelte Fonds (ETFs), US-Staatsanleihen und verschiedene Geldmarktinstrumente investieren.