ProShares Russell 2000 High Income 

ITWO kombiniert Long-Positionen im Russell 2000 Index mit Short-Positionen in täglichen Call-Optionen. Das Ziel ist es, monatliche Ausschüttungen aus Optionsprämien und Dividenden zu generieren, wobei einige Zahlungen als Kapitalrückzahlung klassifiziert werden können. Der Index verfolgt eine Buy-Write-Strategie (oder Covered-Call-Strategie), um durch den Verkauf von Call-Optionen zusätzliche Erträge zu erzielen und gleichzeitig das Exposure zu US-Small-Cap-Aktien beizubehalten. Im Gegensatz zu herkömmlichen Call-Optionsstrategien verwendet dieser Index kurzfristige, Out-of-the-Money Call-Optionen, die täglich neu gewichtet werden, um kurzfristige Marktbewegungen zu erfassen. Anstatt Optionen direkt zu schreiben, erzielt der Fonds sein Short-Exposure über Swap-Vereinbarungen und Futures-Kontrakte, wodurch die Renditen der Covered-Call-Strategie ohne direkte Optionsgeschäfte repliziert werden. Das Portfolio wird mithilfe eines mathematischen Ansatzes konstruiert, der Art, Menge und Mix der Positionen optimiert, um Renditen im Einklang mit dem Index zu erzielen.