Parametric Equity Plus 

Parametric Equity Plus ist ein aktiv verwalteter Fonds, der auf langfristigen Kapitalzuwachs abzielt, indem er primär in ein Portfolio aus großen US-Unternehmen investiert. Konkret hält er Aktien, die im Solactive GBS United States 500 Index enthalten sind. Ein Schlüsselelement seiner Strategie ist ein beta-neutraler Call-Overwriting-Ansatz, bei dem der Fonds kurzfristige, Out-of-the-Money Call-Optionen auf den S&P 500 Index verkauft. Diese Optionsstrategie wird mit einer kompensatorischen Long-Equity-Position kombiniert, die Positionen in S&P 500 Index-Futures, FLEX-Optionen mit Bezug auf den S&P 500 Index und den SPY ETF umfasst. Die Gesamtperformance des Fonds wird überwiegend durch seine Aktienbestände getrieben. Um die Auswirkungen der Straddle-Regel zu vermeiden, begrenzt Parametric Equity Plus sorgfältig die Überschneidung zwischen seinen Aktieninvestitionen und den zugrunde liegenden Komponenten seiner Optionen. Zudem implementiert der Fonds Tax-Loss-Harvesting-Strategien innerhalb seines Aktienportfolios. Während der Verkauf von Call-Optionen dazu führen kann, dass eine teilweise Marktrendite entfällt, versucht der Sub-Adviser des Fonds proaktiv, diese geschriebenen Call-Positionen zu staffeln (Laddering), um diese potenzielle Einschränkung zu verringern.