THOR AdaptiveRisk Dynamic 

Der THOR AdaptiveRisk Dynamic ETF (THMR) nutzt eine fortschrittliche, mehrgleisige Anlagestrategie, die das Risikomanagement priorisiert und darauf abzielt, die annualisierte Volatilität bei etwa 15 % zu halten. Sein umfangreiches Portfolio umfasst ein breites Spektrum an Anlageklassen wie Aktien, Anleihen, verschiedene Exchange-Traded Funds (einschließlich gehebelter ETFs), indirektes Exposure zu Kryptowährungen sowie Rohstoffe wie Gold. Das Herzstück des Prozesses ist „Darwin“, ein proprietäres quantitatives System, das für die Erstellung optimierter Portfolioallokationen verantwortlich ist. Dieses System ermittelt seine Empfehlungen primär auf Basis eines vordefinierten Zielrisikoniveaus. Anschließend werden diese algorithmisch generierten Allokationen sorgfältig angepasst, um Faktoren wie Marktliquidität, Transaktionskosten, Diversifikationsvorteile und relevante regulatorische Anforderungen zu berücksichtigen. Der Fonds integriert verschiedene Anlagemetodiken, darunter Trendfolge, Momentum, Mean Reversion und Risk Parity, die über verschiedene Zeithorizonte hinweg angewendet werden. Zusätzlich setzt er ein adaptives Kapitalallokationssystem ein, das Investitionen proaktiv in Richtung stärker performender Strategien verschiebt und gleichzeitig das Exposure zu schwächeren Strategien reduziert. Durch kontinuierliches und intelligentes Rebalancing zielt dieser umfassende Ansatz darauf ab, robuste, risikoadjustierte Renditen zu erzielen und signifikante Marktabschwünge effektiv abzufedern.