CORE16 Best of Breed Premier Index 

BOBP invierte en valores de gran capitalización de EE. UU. identificados con un potencial de apreciación de capital favorable a corto y medio plazo basado en el skewness de las acciones, una medida de cómo es probable que los rendimientos sean superiores o inferiores a la media. El skewness positivo sugiere pérdidas pequeñas más frecuentes y ganancias menos frecuentes pero mayores, mientras que el skewness negativo implica ganancias pequeñas más frecuentes y pérdidas menos frecuentes pero mayores. El índice calcula el skewness de las acciones utilizando una media móvil y considera la correlación del rendimiento de cada valor con su promedio en todo el universo. Si el skewness de todo el universo es positivo, el fondo selecciona acciones con skewness positivo. Si el skewness de todo el universo es negativo, favorece las acciones con un skewness menos negativo. Basándose en estas condiciones, el fondo selecciona y asigna un peso igual a las 50 mejores acciones. La metodología tiene como objetivo filtrar el ruido del mercado y la volatilidad a corto plazo. El fondo asigna entre el 10% y el 20% a efectivo y equivalentes de efectivo de acuerdo con indicadores propios. El índice se reequilibra quincenalmente.