Harbor Long-Short Equity 

LSEQ se distingue como el primer hedge fund de la industria en realizar la transición a un fondo cotizado (ETF). Su objetivo principal es optimizar los rendimientos de las inversiones y gestionar hábilmente el riesgo ante las fluctuantes condiciones del mercado. Esto se logra manteniendo una cartera equilibrada de posiciones largas y cortas en acciones de gran y mediana capitalización de EE. UU. Un modelo multifactorial guía la selección de las posiciones largas, mientras que un modelo de posiciones cortas dedicado identifica posibles valores con bajo rendimiento. Un elemento central de su estrategia es un modelo de régimen macroeconómico propio que categoriza los entornos de mercado como de valor (value), neutrales o impulsados por el momentum. Este marco informa las decisiones clave de la cartera, incluidos los niveles de exposición bruta y neta, junto con las preferencias por factores de valor, calidad, rentabilidad y momentum. La selección de grupos industriales prioriza las oportunidades de alpha percibidas, dirigiéndose específicamente a sectores que muestran la mayor dispersión en los rendimientos. Para la gestión de riesgos, el fondo emplea exposiciones largas y cortas diseñadas para contrarrestar el riesgo de cola a la baja, con un desempeño medido por el ratio de Sortino. Su universo de inversión también puede incluir letras del Tesoro de EE. UU., diversos derivados, exposición extranjera limitada y acuerdos de recompra inversa. LSEQ comenzó sus operaciones con 3,64 millones de dólares en activos netos.