CORE16 Best of Breed Premier Index 

BOBP investit dans des titres américains à grande capitalisation identifiés comme ayant un potentiel d'appréciation du capital favorable à court et moyen terme, basé sur l'asymétrie (skewness) des actions, une mesure de la probabilité que les rendements soient supérieurs ou inférieurs à la moyenne. Une asymétrie positive suggère des pertes mineures plus fréquentes et des gains plus importants mais moins fréquents, tandis qu'une asymétrie négative implique des gains mineurs plus fréquents et des pertes plus importantes mais moins fréquentes. L'indice calcule l'asymétrie des actions à l'aide d'une moyenne mobile et prend en compte la corrélation du rendement de chaque titre par rapport à la moyenne de l'ensemble de l'univers. Si l'asymétrie de l'univers est positive, le fonds sélectionne des actions ayant une asymétrie positive. Si l'asymétrie de l'univers est négative, il privilégie les actions ayant une asymétrie moins négative. Sur la base de ces conditions, le fonds sélectionne et pondère de manière égale les 50 meilleures actions. La méthodologie vise à filtrer le bruit du marché et la volatilité à court terme. Le fonds alloue 10 à 20 % en liquidités et équivalents de trésorerie selon des indicateurs propriétaires. L'indice est rééquilibré toutes les deux semaines.