iShares Emerging Markets Equity Factor 

EMGF propose une approche multi-facteurs sur les actions des marchés émergents en investissant dans des actions de grande et moyenne capitalisation. Les titres éligibles se voient attribuer un score composite selon cinq facteurs de style : qualité, valeur, momentum, petite taille et faible volatilité. La qualité est mesurée par les fondamentaux de l'entreprise, ainsi que par l'intensité des émissions de carbone et les objectifs de réduction des gaz à effet de serre. La valeur est basée sur leur prix par rapport à leurs fondamentaux. Le momentum fait référence à la performance de tendance à la hausse. La petite taille fait référence à une capitalisation boursière inférieure. La faible volatilité fait référence à l'écart type des rendements d'une entreprise au cours des 12 derniers mois. Le fonds utilise un processus d'optimisation pour augmenter l'exposition aux cinq facteurs tout en maintenant la diversification dans les pays et les secteurs. L'indice est examiné et rééquilibré trimestriellement. Avant le 1er mars 2023, le fonds s'appelait iShares MSCI Emerging Markets Multifactor ETF qui suivait l'indice MSCI Emerging Markets Diversified Multiple Factor.