iShares Emerging Markets Equity Factor 

L'EMGF propose une approche multi-factorielle des actions des marchés émergents en investissant dans des actions à grande et moyenne capitalisation. Les titres éligibles reçoivent un score composite basé sur cinq facteurs de style : la qualité, la valeur, le momentum, la faible capitalisation (low size) et la faible volatilité. La qualité est mesurée par les fondamentaux de l'entreprise, ainsi que par l'intensité des émissions de carbone et les objectifs de réduction des gaz à effet de serre. La valeur est basée sur le caractère abordable des titres par rapport à leurs fondamentaux. Le momentum fait référence à la performance de la tendance haussière. La faible capitalisation se réfère à la capitalisation boursière plus faible d'une entreprise. La faible volatilité fait référence à l'écart-type des rendements d'une entreprise sur les 12 derniers mois. Le fonds utilise un processus d'optimisation pour accroître l'exposition aux cinq facteurs tout en maintenant une diversification par pays et par secteur. L'indice est révisé et rééquilibré trimestriellement. Avant le 1er mars 2023, le fonds s'appelait iShares MSCI Emerging Markets Multifactor ETF et suivait l'indice MSCI Emerging Markets Diversified Multiple Factor.