VegaShares SPX NDX RTY Premium Income 

ODTE poursuit activement une stratégie de covered call utilisant les indices S&P 500, Nasdaq-100 et Russell 2000. La stratégie d'investissement utilise un cadre quantitatif pour ajuster activement les allocations et l'exposition aux covered calls sur les trois indices en fonction de la volatilité du marché, de la liquidité et des rendements attendus. L'exposition longue aux indices est réalisée soit par des investissements directs, des ETF suivant les indices, ou des positions synthétiques créées avec des options d'achat profondément dans la monnaie. Le fonds vend des options d'achat d'indice à court terme, avec une expiration à zéro ou un jour, et hors de la monnaie pour collecter des primes et distribuer un revenu hebdomadaire. Bien que cette approche offre un revenu courant, elle limite également les gains potentiels si les indices sous-jacents s'élèvent au-dessus des prix d'exercice des options vendues. Les options utilisées par le fonds sont cotées sur les bourses américaines ou peuvent inclure des options FLEX. Le fonds cherche à améliorer l'efficacité fiscale en utilisant des contrats à terme sur indices, qui peuvent offrir un traitement fiscal 60/40 par opposition aux revenus ordinaires. Le Fonds a également l'intention d'effectuer des distributions hebdomadaires, qui peuvent inclure un retour de capital.