THOR AdaptiveRisk Dynamic 

Le THOR AdaptiveRisk Dynamic ETF (THMR) utilise une stratégie d'investissement avancée et multidimensionnelle qui donne la priorité à la gestion des risques, visant à maintenir sa volatilité annualisée autour de 15 %. Son vaste portefeuille comprend un large éventail de classes d'actifs telles que les actions, les obligations, divers fonds négociés en bourse (y compris ceux avec effet de levier), une exposition indirecte aux cryptomonnaies et des matières premières comme l'or. Au cœur de son processus se trouve « Darwin », un système quantitatif propriétaire chargé de concevoir des allocations de portefeuille optimisées. Ce système détermine principalement ses recommandations sur la base d'un niveau de risque cible prédéfini. Par la suite, ces allocations générées par algorithme font l'objet d'ajustements minutieux pour tenir compte de la liquidité du marché, des frais de transaction, des avantages de la diversification et des exigences réglementaires pertinentes. Le fonds intègre diverses méthodologies d'investissement, notamment le suivi de tendance (trend-following), le momentum, le retour à la moyenne (mean reversion) et la parité de risque (risk parity), en les appliquant à différents horizons de marché. De plus, il emploie un système d'allocation de capital adaptatif qui déplace proactivement les investissements vers les stratégies affichant de meilleures performances tout en réduisant l'exposition aux stratégies plus faibles. Grâce à un rééquilibrage continu et intelligent, cette approche globale cherche en fin de compte à offrir des rendements ajustés au risque robustes et à atténuer efficacement les baisses significatives du marché.