VegaShares SPX NDX RTY Premium Income 

הקרן מנוהלת באמצעות אסטרטגיית covered call פעילה, המשתמשת במדדי ה-S&P 500, Nasdaq-100 ו-Russell 2000 כמדדי ייחוס. גישת ההשקעה מונחית על ידי מסגרת כמותית (quantitative framework) המשנה באופן דינמי את האחזקות ואת שכבת ה-covered call בתגובה לתנודתיות בשוק, תנאי נזילות ותשואות צפויות. הקרן רוכשת חשיפה ארוכה (long exposure) למדדים אלו באמצעות השקעות ישירות, קרנות סל (ETFs) המעוצבות לשקף את ביצועי המדד, או באופן סינתטי באמצעות אופציות Call עמוקות בתוך הכסף (deep in-the-money). היא מייצרת הכנסה על ידי מכירת אופציות Call על המדד שהן מחוץ לכסף (out-of-the-money) עם מועדי פקיעה קצרים מאוד, בדרך כלל ביום אפס או יום אחד. איסוף פרמיה זה מאפשר חלוקת הכנסה שבועית. למרות שאסטרטגיה זו שואפת לספק הכנסה עקבית, היא מגבילה בו-זמנית את פוטנציאל הרווח (upside potential) במקרה שהמדדים הבסיסיים יעלו מעבר למחיר המימוש (strike prices) של האופציות. האופציות המשמשות הן בעיקר רשומות בבורסות בארה"ב ועשויות לכלול גם אופציות FLEX. כדי לשפר פוטנציאלית את היעילות המיסויית, הקרן עשויה להשתמש בחוזים עתידיים על מדדים, אשר עשויים להיות כפופים לכלל מס של 60/40 נוח יותר במקום להיות ממוסים כהכנסה רגילה. הקרן שואפת לספק חלוקות על בסיס שבועי, אשר עשויות לעיתים לכלול החזר הון (return of capital).