Hedgeye Capital Allocation 

Hedgeye Capital Allocation ETF (HECA) は、ダイナミックなマルチアセット投資戦略を採用しています。その主な目的は、潜在的なドローダウンを最大15%に厳格に制限しつつ、12ヶ月のローリング期間における資本増価を最大化することです。当ファンドは、株式、固定利付証券、コモディティ、通貨を含む様々なアセットクラスに分散投資を行います。HECAのアプローチの中核となるのは、独自の「Quad」モデルです。このレジームベースの定量的フレームワークは、経済成長、インフレ、金融政策のトレンドといった主要なマクロ経済指標の方向性の変化を体系的に分析します。ポートフォリオの構築とアセットアロケーションは、これらのマクロシグナルから直接導き出され、投資を prevailing な市場環境に戦略的に適合させます。戦略をさらに洗練させるため、当ファンドは内部分析と外部リサーチの両方を活用し、初期段階のテーマや新たな投資機会を特定します。主に米国上場のETFを通じてエクスポージャーを取得しますが、HECAは個別株式や債券に投資する柔軟性も保持しています。また、オプション・オーバーレイは戦略の不可欠な構成要素であり、ダウンサイドリスクへのヘッジ、エクスポージャーレベルの微調整、または潜在的なリターンの向上に利用されます。重要な点として、ポートフォリオはあらかじめ定められた地域別配分制限を持たず、完全な柔軟性を維持しています。