THOR AdaptiveRisk Dynamic 

THOR AdaptiveRisk Dynamic ETF (THMR) は、年率ボラティリティを約15%に維持することを目指し、リスク管理を優先する高度で多角的な投資戦略を活用しています。その広範なポートフォリオには、株式、債券、さまざまな上場投資信託（レバレッジ型を含む）、暗号資産への間接的なエクスポージャー、金などのコモディティといった幅広い資産クラスが含まれます。プロセスの核となるのは、最適化されたポートフォリオ配分を作成する独自の計量システム「Darwin」です。このシステムは、主に定義済みの目標リスクレベルに基づいて推奨事項を決定します。その後、アルゴリズムによって生成されたこれらの配分は、市場の流動性、取引費用、分散効果、および関連する規制要件を考慮して慎重に調整されます。当ファンドは、トレンドフォロー、モメンタム、平均回帰、リスクパリティを含む多様な投資手法を統合し、異なる市場ホライゾンに適用しています。さらに、パフォーマンスの高い戦略へ積極的に投資をシフトし、パフォーマンスの低い戦略へのエクスポージャーを減少させる適応型資本配分システムを採用しています。継続的かつインテリジェントなリバランスを通じて、この包括的なアプローチは、最終的に堅牢なリスク調整後リターンを提供し、大幅な下落を効果的に軽減することを目指しています。