Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core는 미국 대형주 시장 내에서 지속적인 초과 수익 달성을 목표로 합니다. 포트폴리오는 포괄적인 기본적 분석과 정교한 계량적 방법론, 그리고 강력한 리스크 관리 체계를 능숙하게 결합한 바텀업(bottom-up) 방식을 통해 구축됩니다. 하위 자문사는 S&P 500 지수의 수익률을 상회하는 것을 목표로, 재무 및 운영 건전성이 뛰어난 기업을 식별하기 위해 독특하고 독점적인 알파 모델링 프레임워크를 활용합니다. 이 프레임워크는 내재 가치, 가격 모멘텀, 퀄리티와 같은 요소를 포함하여 서로 상관관계가 낮은 다양한 알파 동인을 통합합니다. 또한, 이러한 알파 점수를 높이기 위해 환경, 사회, 지배구조(ESG) 요소도 함께 평가합니다. 개별 증권에 대한 자본 배분은 추적 오차(tracking error), 전체 시장 노출도, 포트폴리오 집중도와 같은 핵심 리스크 지표와 알파 창출 사이의 균형을 정밀하게 맞추는 특화된 최적화 프로세스를 통해 결정됩니다.