Parametric Equity Plus 

Parametric Equity Plus är en aktivt förvaltad fond som strävar efter långsiktig kapitaltillväxt genom att främst investera i en portfölj av stora amerikanska företag. Specifikt innehar den aktier som ingår i Solactive GBS United States 500 Index. Ett nyckelelement i strategin är ett beta-neutralt call overwriting-tillvägagångssätt, där fonden säljer kortfristiga, out-of-the-money call-optioner på S&P 500-indexet. Denna optionsstrategi kombineras med en kompenserande lång aktieexponering, vilket inkluderar positioner i S&P 500-indexterminer, FLEX-optioner med referens till S&P 500-indexet samt SPY ETF. Fondens övergripande avkastning drivs främst av dess aktieinnehav. För att undvika konsekvenser av straddle-regler begränsar Parametric Equity Plus noggrant överlappet mellan sina aktieinvesteringar och de underliggande komponenterna i dess optioner. Den implementerar även strategier för skatteförlustavdrag (tax loss harvesting) inom sin aktieportfölj. Även om försäljningen av call-optioner kan innebära att man avstår från viss marknadsuppgång, arbetar fondens sub-förvaltare proaktivt med att stegvis fördela (ladder) dessa skrivna call-positioner för att minska denna potentiella begränsning.