CMCI, 29 emtiadan oluşan geniş bir portföy aracılığıyla beş emtia sektörüne çeşitlendirilmiş bir maruziyet sunar. Fon, her bir emtiayı ekonomik önemine ve tüketim verilerine dayanarak eşit ağırlıklandırarak çeşitlendirme sağlamaya çalışır. Belirli emtiaları seçmek için endeks, likidite ve temel metrikleri harmanlar. Likidite; tüketim verileri, açık pozisyon ve piyasa hacmi ile belirlenir. Temel veriler ise TÜFE, ÜFE ve GSYH gibi ekonomik göstergelerden yararlanır. CMCI, her bir emtia için en yakın vadeli kontratları tutmak yerine, maruziyeti her emtia için 3, 6, 12, 24 ve 36 aylık vadeleri hedefleyerek beş ayrı vadeye yayar. Contango etkilerini en aza indirmek amacıyla maruziyetler günlük olarak yenilenerek sürekli maruziyet sağlanır. Fon, maruziyetinin %25'ine kadar olan kısmını bir Cayman Adaları iştiraki aracılığıyla elde ederek K-1 formlarından kaçınır. Fon, varlıklarının büyük bir kısmını teminat gereksinimleri veya teminat olarak sabit getirili menkul kıymetlerde tutar.