PICTON Multi-Strategy Alternative Fund 

Quỹ điều chỉnh linh hoạt danh mục nắm giữ giữa các danh mục đầu tư truyền thống và phi truyền thống, tập trung vào các cơ hội trong ngắn hạn đến trung hạn. Quỹ có thể thực hiện các chiến lược phòng vệ giá bằng cách sử dụng nhiều công cụ tài chính khác nhau, bao gồm quyền chọn và hợp đồng tương lai, để quản lý rủi ro danh mục đầu tư. Phương pháp đầu tư dựa trên một khung làm việc đa tầng độc đáo được xây dựng dựa trên các nguyên tắc quản lý danh mục đầu tư hiện đại. Để đưa ra các quyết định phân bổ, quỹ sử dụng các chiến lược đa dạng như thực hiện vị thế mua (long) và bán (short) trên nhiều loại tài sản khác nhau, bao gồm cổ phiếu, trái phiếu, nguyên liệu thô và ngoại hối. Quỹ cũng tìm kiếm phần bù rủi ro dựa trên nhân tố (factor-based risk premia) bằng cách đánh giá các chứng khoán dựa trên mức độ tiếp xúc với các nhân tố như đà tăng trưởng (momentum), và sử dụng các chiến lược tạo ra alpha, chẳng hạn như các phương pháp trung lập với thị trường (market-neutral). Một quy trình lập ngân sách rủi ro kỷ luật được áp dụng để phân bổ trọng số phù hợp cho các phân khúc khác nhau của danh mục đầu tư. Việc đánh giá rủi ro bao gồm giám sát biến động giá, mức sụt giảm lịch sử từ đỉnh đến đáy (maximum drawdown), khả năng xảy ra các tổn thất nhanh và lớn (tail risk), cũng như thực hiện các kịch bản kiểm tra sức chịu đựng (stress test) dựa trên dữ liệu quá khứ và mô phỏng.