CORE16 Best of Breed Premier Index 

BOBP investiert in US-Large-Cap-Wertpapiere, die aufgrund der Equity Skewness – einem Maß dafür, wie wahrscheinlich die Renditen über oder unter dem Durchschnitt liegen werden – ein günstiges kurz- bis mittelfristiges Kapitalsteigerungspotenzial aufweisen. Eine positive Skewness deutet auf häufigere kleine Verluste und seltener auftretende, aber größere Gewinne hin, während eine negative Skewness häufigere kleine Gewinne und seltener auftretende, aber größere Verluste impliziert. Der Index berechnet die Equity Skewness mithilfe eines gleitenden Durchschnitts und berücksichtigt die Korrelation der Rendite jedes Wertpapiers mit seinem universumsweiten Durchschnitt. Wenn die universumsweite Skewness positiv ist, wählt der Fonds Aktien mit positiver Skewness aus. Wenn die universumsweite Skewness negativ ist, bevorzugt er Aktien mit einer weniger negativen Skewness. Basierend auf diesen Bedingungen wählt der Fonds die 50 besten Aktien aus und gewichtet diese zu gleichen Teilen. Die Methodik zielt darauf ab, Marktrauschen und kurzfristige Volatilität zu filtern. Der Fonds investiert gemäß proprietären Indikatoren 10-20 % in Cash und Cash-Äquivalente. Der Index wird zweiwöchentlich neu gewichtet.