CORE16 Best of Breed Premier Index 

BOBP investe in titoli large-cap statunitensi identificati come aventi un potenziale di apprezzamento del capitale favorevole nel breve-medio termine basato sulla skewness azionaria, una misura di quanto i rendimenti siano probabili che siano superiori o inferiori alla media. Una skewness positiva suggerisce perdite piccole più frequenti e guadagni meno frequenti ma più ampi, mentre una skewness negativa implica guadagni piccoli più frequenti e perdite meno frequenti ma più ampie. L'indice calcola la skewness azionaria utilizzando una media mobile e considera la correlazione del rendimento di ciascun titolo rispetto alla media dell'intero universo. Se la skewness dell'intero universo è positiva, il fondo seleziona titoli con skewness positiva. Se la skewness dell'intero universo è negativa, favorisce i titoli con una skewness meno negativa. In base a queste condizioni, il fondo seleziona e assegna un peso uguale ai primi 50 titoli. La metodologia mira a filtrare il rumore di mercato e la volatilità a breve termine. Il fondo alloca il 10-20% in contanti e equivalenti di cassa in base a indicatori proprietari. L'indice viene ribilanciato ogni due settimane.