CORE16 Best of Breed Premier Index 

BOBP investerar i amerikanska storbolag som identifierats ha en gynnsam potential för kapitaltillväxt på kort till medellång sikt baserat på equity skewness, ett mått på hur avkastningen sannolikt kommer att vara högre eller lägre än genomsnittet. Positiv skewness tyder på mer frekventa små förluster och färre men större vinster, medan negativ skewness innebär mer frekventa små vinster och färre men större förluster. Indexet beräknar equity skewness med hjälp av ett glidande medelvärde och tar hänsyn till korrelationen mellan varje värdepappers avkastning och dess genomsnitt i hela universumet. Om skewness i hela universumet är positiv väljer fonden aktier med positiv skewness. Om skewness i hela universumet är negativ gynnas aktier med mindre negativ skewness. Baserat på dessa villkor väljer fonden och viktar lika de 50 främsta aktierna. Metodiken syftar till att filtrera bort marknadsbrus och kortsiktig volatilitet. Fonden allokerar 10–20 % till kontanter och kassaekvivalenter enligt proprietära indikatorer. Indexet ombalanseras varannan vecka.