Fon, genellikle toplam varlıklarının en az %80'ini fonun kıyaslama endeksini izleyen ve/veya bu endeksi oluşturan menkul kıymetlere yatırır. Endeks, Ned Davis Research, Inc. ile CMG Capital Management Group, Inc. işbirliğiyle geliştirilen özel bir modele dayanan kural tabanlı bir endekstir. Olumsuz piyasa koşullarıyla ilişkili potansiyel kayıpları sınırlamaya yardımcı olmak için model, endeksin hisse tahsisini %100 tamamen yatırımda olan ile %100 nakit arasında belirleyen ticaret sinyalleri üretir.