Fon, ABD Hazine Bonolarını ve/veya ABD Hazine Tahvillerini tutma stratejisini, artırılmış getiri elde etmek için "kredi spreadi" opsiyon stratejisi ile birleştirerek amacına ulaşmayı hedeflemektedir. Net varlıkları genellikle %2-5 Nakit ve nakit benzerleri; %95-100 Hazine menkul kıymetleri; %90'a kadar Kredi Spreadleri olarak yatırılacaktır. Fon, yaklaşık bir yıl hedefli bir portföy süresine sahip ABD Hazine Bonoları ve/veya ABD Hazine Tahvillerinden oluşan bir portföye yatırım yapacak ve fonun alt danışmanı olan ZEGA Financial, LLC'nin yıllık faiz geliri ve sermaye kazancı üreteceğine inandığı bir portföydür. Çeşitlendirilmemiştir.