Menkul kıymet ödünç vermeden elde edilen teminatlar hariç olmak üzere, fon sermayesinin büyük çoğunluğu genellikle endeksi oluşturan dayanak varlıklara yatırılacaktır. Alt Danışman, ücretler ve giderler hesaba katılmadan önce, fonun performansı ile endeksin getirileri arasında %95 veya daha fazla oranında uzun vadeli bir korelasyon öngörmektedir.